خانه » علوم انسانی » مدیریت » نمایش فایل
مقاله در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی
فروشنده فایل
فروشنده فایل
کد کاربری 13383سایر فایل ها

مقاله در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

امروزه با شرایط مالی که مدام در حال تغییر است ، برای اجتناب از بحران تعطیلی، موسسات مالی نگران بهره وری و خطر شدید هستند . بنابراین، بهره وری و مدیریت ریسک ، اهداف مهم برای یک مدیر موسسه مالی هستند . تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک رویکرد غیر پارامتری برای ارزیابی عملکرد بهره وری DMU است و متغیرهای م

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 906 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:788 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
  • چکیده
    امروزه با شرایط مالی که مدام در حال تغییر است ، برای اجتناب از بحران تعطیلی، موسسات مالی نگران بهره وری و خطر شدید هستند . بنابراین، بهره وری و مدیریت ریسک ، اهداف مهم برای یک مدیر موسسه مالی هستند . تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک رویکرد غیر پارامتری برای ارزیابی عملکرد بهره وری DMU است و متغیرهای مورد استفاده در DEA همه مقادیر دقیقی هستند . با این حال، هنگامی که متغیرهای ورودی یا خروجی فازی باشند ، عملکرد واحدهای تصمیم گیری باید توسط-DEA فازی ادامه یابند . در اساس عدم قطعیت ریسک ، این پژوهش قصد گسترش کاربرد مدل اندازه گیری فازی مبتنی بر اسلک (SBM فازی) دارد .نمرات بهره وری برآورد شده توسط مدل SBM فازی تابع به فرم تابعی هستند ، که ناحیه مقداری بهره وری را در درجات مختلفی از اعتماد به نفس فراهم می کند ،که مطابق با مشخصه پیش بینی خطر است و دستاورد مدیریت بانکداری تایوان تحت ریسک بازار را برآورد میکند .

    مقدمه
    به این دلیل که موسسات مالی در سراسر جهان جهانی شدند ، فعالیت های تجاری صنایع مالی همچنان افزایش مییابد. ساختار بازار به دلیل تنوع و نوآوری محصولات موجود پیچیده تر میگردد . بنابراین، ریسک سرمایه گذاری برای موسسات مالی به همین ترتیب افزایش می یابد . با چنین تغییراتی در دولت اقتصادی، بانک ها دیگر لازم نیست تنها نقش واسطه صرفا پولی را ایفا کنند . آنها باید طیف وسیعی از کانال های سرمایه گذاری را به منظور احیای چنین شرایطی توسعه دهند . به هر حال، با داشتن هدف سود و ساخت در ذهن ، بانک ها طبیعتا یا سرمایه گذاری های خود را در محصولاتی با ریسک بالا افزایش می دهد و یا تجارت قوی تر را افزایش میدهند که به این معنی است که سود بالقوه بالا منجر به پوشش خطرات بالا و افزایش احتمال ورشکستگی یک بانک به دلیل مدیریت ضعیف میشود . به همین دلیل، توجه بیشتری باید به خطرات بالای همراه با سود بالقوه ی بالا پرداخته شود . موضوع اندازه گیری عملکرد خطرساز ، در سال های اخیر، افزایش آگاهی را در پی داشته و به طور گسترده تری مورد بحث قرار گرفته زیرا مردم اهمیت بیشتری را در مورد مدیریت ریسک قائلند . از منظر اندازه گیری بهره وری، تحلیل پوششی داده ها (DEA) با در نظر گرفتن هم ورودی و هم خروجی صورت میگیرد . بنابراین روش ریاضی اندازه گیری عادلانه بهره وری را فراهم می کند. از آنجایی که این مدل تحلیلی برای اولین بار پیشنهاد شد، به طور گسترده ای در طیف وسیعی از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد . اکثر مطالعات انجام شده تا به امروز در بهره وری بانکی به طور عمده بر اقتصاد های مقیاس و دامنه، بهره وری کل، و اثر بهره وری متمرکز شده اند . این واقعیت که افزایش اهمیت به تدریج در مدیریت ریسک قرار می گیرد به این معنی است که باید توجه بیشتری نیز به مدل های تحلیل پوششی داده ها داشت که شامل خطر در معادلات نیز میشود . این دو مسائل مربوط به بهره وری بانک ها و خطر است . یک مسئله خطر را به عنوان اگزوژن به منظور تجزیه و تحلیل اثرات بهره وری در مظر میگیرد . نتایج فوق نشان می دهد که سطح بهره وری به طور قابل توجهی با شاخص خطر در ارتباط است. مسئله دیگر ، خطر را به عنوان رفتاری درون زا به منظور تجزیه و تحلیل بهره وری بانک ها در نظر میگیرد . با این حال، اکثریت نوشته ها نسبت وام عقب افتاده را به عنوان متغیر جایگزین برای خطرات درنظر گرفته اند ، که مشخصه عدم قطعیت را نشان دهنده خطر است را منعکس نمی کند. ریسک به عنوان حضور مشخصه عدم قطعیت تعریف شده است، و درجات خطر با نوسان مقدار دارایی ها و نگرش مدیر نسبت به خطر متفاوت است. بنابراین ریسک ممکن است یا سود آورد و یا از دست دادن دارایی ها را به ارمغان اورد. تابع اولیه سرمایه در این زمینه ، برای کمک به تحمل از دست دادن احتمالی وارده با در نظر گرفتن خطرات است . ارائه مناسب سرمایه کلیدی برای ساختار مالی پایدار است، که می تواند به جلوگیری از وضعیت ناتوانی در پرداخت کمک کند . در سال 2002، کمیته بازل در نظارت بانکی (BCBS) پیشنهاد جدید پیمان سرمایه بازل (بازل II) دارد ، که مجموعه دستورالعمل ها را برای بانک های بین المللی با در نظر گرفتن خطرات، و بنابراین، برای جلوگیری از بحران مالی تنظیم میکند .

    در بخش مربوط به حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص شده در بازل II، رتبه داخلی از مقدار در معرض خطر (VAR) به عنوان پایه ای برای تخمین حداکثر احتمال از دست رفتن انتخاب نمونه کارها استفاده می کند. به عبارت ساده، VAR 'با استفاده از یک مقدار واحد برای نشان دادن حداکثر از دست دادن بالقوه از سبد سرمایه گذاری در طول یک دوره از زمان، با سطح اعتماد خاصی استفاده میکند . از این رو، VAR یک بازه زمانی پیش بینی است که برآوردهای مختلفی را با توجه به فواصل مختلف اعتماد به نفس، ارائه میدهد و در نتیجه ویژگی از عدم قطعیت را بشمار میآورد که خطر ات را نشان میدهد . در حالی که VAR به طور گسترده ای برای نشان دادن سطح خطرات مورد استفاده قرار گیرد ، مقادیر ورودی و خروجی مدلهای اصلی DEA را بعنوان مقادیر مشخص در نظر میگیرد . این یک مسئله غالب مواجه است که از VAR به منظور برآورد مقدار بهره وری بانک استفاده میکند . با توجه به هر دو منابع داخلی و خارجی، وجود داشته است هیچ ترکیبی از این دو موضوع وجود ندارد که در ارائه بحث تحلیلی در مورد این موضوع بوده باشد . بنابراین، این مقاله به دنبال ترکیب اندازه گیری سود مبتنی بر اسلک (SBM) است همانطور که توسط تن پیشنهاد شده ، با تئوری اندازه گیری فازی، و توسعه غیر شعاعی اندازه گیری فازی اسلک بر اساس مدل بهروه وری (SBM فازی) است.

    2. بررسی مقالات

    DEA روشی است که برای اولین بار توسط Charnes و همکارانش پیشنهاد شد . سپس بانکر و همکارانش به توسعه روش بازده متغیر به مقیاس، به نام مدل BCC پرداختند . هر دو مدل CCR و BCC وزن ورودی و خروجی در نظر گرفته ، و با استفاده از برنامه ریزی خطی به منظور برآورد مقدار بهره وری میباشد . تن پیشنهاد اندازه گیری بهره وری مبتنی بر اسلک (SBM) را داد . این مدل ، برآورد روش های غیر شعاعی را به تصویب رساند ، در حالی که به ورودی و خروجی اسلک ها نیز توجه داشت . بنابراین، هنگامی که مقدار بهره وری از یک فرایند تصمیم گیری (DMU) برابر با 1 باشد ، DMU هیچ گونه اسلکی را در دو ورودی و خروجی آن نشان نمیدهد . DEA به طور گسترده به منظور برآورد مقادیر بهره وری سازمان ها و صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد و مدل SBM به حل مسئله ارائه شده در رتبه بندی بهره وری میپردازد . با این حال، مدل سنتی DEA ورودی های و مقدار های خروجی مشخص را در نظر میگیرد . اگر این مقادیر اعداد فازی باشند ، مدل های سنتی DEA نمی تواند به دقت مقادیر بهره وری را اندازه گیری کنند . به همین دلیل، دانشمندان به توسعه مدل DEA فازی پرداختند که اندازه گیری مشخصه فازی را بر عهده دارد . تحلیل فازی پوششی داده ها در اصل توسط سنگوپتا پیشنهاد شد، که در آن سنگوپتا اهداف جهت دار و محدودیت مبتنی بر روش فازی را بر اساس روش زیمرمن پیشنهاد داد . که نتایج حاصل از DEA فازی ارائه شد ، اگر چه این روش محدود به تجزیه و تحلیل بهره وری با چند ورودی و یک خروجی است. کائو و لیو استدلال کردند که وفتی داده های فازی وجود دارد و یا از دست رفته اند ، لازم است که مفهوم اندازه گیری فازی و اصل فرمت را همانطور که توسط زاد برای تبدیل مدل DEA فازی به یک مدل DEA سنتی با پارامترهای سطح یک پیشنهاد شد بپذیرند . متعاقبا ، ساعتی و همکارانش و Lertworasirikul و همکارانش به ترتیب پیشنهاد مدل فازی CCR را با اعداد فازی مثلثی نامتقارن، و مدل فازی BCC را دادند که از احتمالات برای انجام تجزیه و تحلیل استفاده میکند . آنها به استفاده از برش برای تبدیل مدل DEA فازی به یک مدل ساختار خطی پرداختند . مدل Kao و Liu یک مقاله تحقیقاتی را منتشر کردند ، که اولین پژوهش بر اساس موسسات مالی در تایوان، با تحقیقی با استفاده از مدل فازی تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی مقدار بهره وری از این بود . متاسفانه، این مقاله خطرات مواجه شده توسط بانک ها، و در شرایط همیشه در حال تغییر بازار را بحساب نمیآورد که در نتیجه ، این یک محدودیت بود. پیمان سرمایه بازل با توجه به اهمیت روز افزون بر روی مدیریت ریسک ایجاد شد. رویکرد VAR مشروح در پیمان سرمایه بازل بوده که، تا کنون، محبوب ترین روش به کار گرفته شده در مدیریت ریسک است . Beder با استفاده از شبیه سازی تاریخی و روش شبیه سازی مونت کارلو به برآورد VAR از سه پرتفوی سرمایه گذاری های شبیه سازی پرداخته است. تحقیقات انجام شده توسط هندریکس به این نتیجه رسیده که هیچ مدل خاص ارزیابی ریسکی که در زیر هر مجموعه ای از معیارهای عملکرد بیشتر نسبت به سایر مدل ها باشد وجود ندارد. الکساندر و لی معتقد بود ند که از آنجا که روش شبیه سازی تاریخی تمایل به استفاده از داده های جمع آوری شده در طول چند سال به منظور بررسی انواع بازار و توزیع سود و زیان داشته ، بنابراین این یک مدل بهتر است که هیچ فرضیه توزیعی را به منظور برآورد VAR مطالبه نمیکند . جکسون و همکارانش تاکید داشتند که می تواند تفاوت های قابل توجهی در مقدار VAR با توجه به انواع مختلف اوراق بهادار وجود داشته باشد ، و روش شبیه سازی که قادر به ارائه احتمالات زیاد دقیق تر از فرمول پارامتر باشد . به دنبال تمام مقالات ذکر شده و نتایج تجربی شان ، آشکار است که استفاده از مدلهای VAR برای اندازه گیری دقیق ریسک بازار بسیار محبوب است. هنگام ارزیابی ویژگی خطر و برآورد بازده، بکارگکیری مدل DEA فازی که در آن ورودی و خروجی مقادیر مشخص نیست ، مناسب است. روش فوق توسط این مقاله پژوهشی پیشنهاد شده متفاوت از مدل های DEA سنتی ارائه شده در مقالات گذشته است. یکی دیگر از جنبه های منحصر به فرد این مقاله این است که به توسعه مدل های فازی تحلیل پوششی داده ها به مدل فازی-SBM پرداخته ، که آن هم متفاوت از مدل فازی و فازی BCC-CCR است . به طور خلاصه، این تحقیق ریسک عملیاتی بانک و استفاده از مقدار های VAR را به عنوان اعداد فازی به منظور برآورد عملکرد کسب و کار بانک ها در تایوان درنظر دارد .


      پرداخت و دانلود
    برچسب ها: مقاله مورد تجزیه تحلیل عملکرد کسب کار بانکی ریسک بازار استفاده DEA فازی
  

دسترسی سریع

دسته بندی ها

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا